鹏华沪深 300 交游型绽开式指数证券投资基金蚁集基金  （LOF）（I 类基金份额）基金居品贵寓选录（更新）                                             编制日历：2024 年 12 月 16 日                   送出日历：2024 年 12 月 18 日     本选录提供本基金的难题信息，是招募通晓书的一部分。     作出投资决定前，请阅读齐全的招募通晓书等销售文献。 一、居品随机              鹏华沪深 300ETF 联 基金简称                                基金代码          022987              接（LOF）I              鹏华基金抑止有限                             中国工商银行股份 基金抑止东说念主                               基金托管东说念主              公司                                   有限公司                        上市交游所及上市 基金合同收效日      2023 年 12 月 19 日      -                        日历（若有） 基金类型         股票型       交游币种        东说念主民币 运作边幅         闲居绽开式     绽开频率        每个绽开日                        启动担任本基金基 基金司理         苏俊杰       金司理的日历                        证券从业日历      2012 年 07 月 09 日              《基金合同》收效后，相接 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目              发火 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金抑止东说念主              应当在依期阐述中赐与显露；相接 60 个责任日出现前述情形的，              基金抑止东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会阐述并建议搞定方              案，如握续运作、营救运作边幅、与其他基金并吞或者闭幕基金              合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会。 其他（若有）       畴前若出现方向指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制              款式变动之外的要素致使方向指数不相宜要求的情形之外）、指              数编制机构退出等情形，基金抑止东说念主应当自该情形发生之日起十              个责任日内向中国证监会阐述并建议搞定决策，如更换基金方向              指数、营救运作边幅、与其他基金并吞或者闭幕基金合同等，并              在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主              大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同闭幕。 注：鹏华沪深 300 交游型绽开式指数证券投资基金蚁集基金（LOF）（以下简称“本基 金”）由鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）转型而来。自 2023 年 12 月 19 日起，鹏 华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）正经转型为本基金，原《鹏华沪深 300 指数证券投资 基金（LOF）基金合同》失效，《鹏华沪深 300 交游型绽开式指数证券投资基金蚁集基金 （LOF）基金合同》收效。鹏华沪深 300 交游型绽开式指数证券投资基金蚁集基金（LOF） 于 2024 年 12 月 19 日新增 I 类基金份额。 二、基金投资与净值进展 （一）投资野心与投资战略 本部分请阅读《鹏华沪深 300 交游型绽开式指数证券投资基金蚁集基金（LOF）招募通晓 书》“基金的投资”了解详备情况。              本基金主要通过投资于野心 ETF，细巧追踪方向指数，追求追踪偏离 投资野心         度和追踪谬误最小化。本基金力求将日均追踪偏离度为止在 0.35％以              内，年化追踪谬误为止在 4％以内。              本基金方向指数为：沪深 300 指数。              本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器用，包括野心 ETF、标              的指数成份股终点备选成份股（均含存托证据），为更好地终了投资              野心，本基金可极少投资于部分非成份股（包含主板、创业板终点他              经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托证据、债券（含国债、              金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短              期融资券、次级债、可营救债券、可交换债券等）、债券回购、银行              入款、货币商场器用、金钱援助证券、股指期货以及法律司法或中国              证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会关联规              定）。 投资界限              本基金可依据法律司法的章程，参与融资及转融通证券出借业务。              如法律司法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金抑止东说念主在履              行稳妥设施后，不错将其纳入投资界限。              基金的投资组合比例为：本基金投资于野心 ETF 的比例不低于基金资              产净值的 90%，每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保              证金后，基金保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的              比例统统不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存              出保证金、应收申购款等。              淌若法律司法对该比例要求有变更的，本基金在履行稳妥设施后以变              更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调整。              本基金为鹏华沪深 300ETF 的蚁集基金，主要通过投资于鹏华沪深 主要投资战略            整或其他要素导致追踪谬误越过上述界限，基金抑止东说念主应选用合理措            施幸免追踪谬误进一步扩大。            战略；7、参与融资及转融通证券出借业务战略。 功绩比较基准     沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%            本基金属于 ETF 蚁集基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、 风险收益特征     债券型基金、搀杂型基金。本基金主要通过投资于野心 ETF 终了对标            的指数的细巧追踪，具有与方向指数一样的风险收益特征。 （二）投资组合伙产建立图表/区域建立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较   基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售关联用度   以下用度在赎回基金历程中收取：               金额（M）/握有期     用度类型                       收费边幅/费率            备注                 限（N）                  N    赎回费 注：本基金 I 类基金份额不收取申购用度。 （二）基金运作关联用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别      收费边幅/年费率或金额                   收取方   抑止费            0.15%            基金抑止东说念主和销售机构   托管费            0.05%                   基金托管东说念主  销售做事费            0.1%                    销售机构   审计用度          100000 元                 司帐师事务所  信息显露费          120000 元                 章程显露报刊 指数许可使用费                    -                     指数编制公司  （若有）         按照国度忖度章程和《基金合同》   其他用度  商定，不错在基金财产中列支的其        关联做事机构               他用度 注：1、本基金基金财产中投资于野心 ETF 的部分不收取抑止费、托管费。 别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期阐述显露为准。 （三）基金运作抽象用度测算   若投资者申购本基金份额，在握有时间，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率测算中的基金抑止费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报显露的关联数据为基准 测算。 四、风险揭示与难题辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募通晓书》等销售文献。   （1）方向指数波动的风险   野心 ETF 方向指数成份股及备选成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公 司沟通景况、投资者感情和交游轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动。由于本基 金主要投资于野心 ETF，基金收益水平会因为野心 ETF 方向指数的波动发生变化，从而产 生风险。   （2）方向指数编制的风险   根据基金合同商定，淌若野心 ETF 变更方向指数，本基金抑止东说念主不错依据诊疗基金份 额握有东说念主正当权益的原则，变更本基金基金称呼、调整功绩比较基准并实时公告。投资者 须承担指数变更带来的风险。此外，淌若中证指数有限公司提供的指数数据出现漏洞，基 金抑止东说念主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。此外，野心 ETF 方向指数因为编制决策的过错有可能导致方向指数的进展与总体商场进展有在各异，因标 的指数编制决策的不熟习也可能导致指数调整较大，加多野心 ETF 投资成本，并有可能因 此加多追踪谬误，影响投资收益，可能也会对本基金的投资运作产生不利影响。   （3）追踪谬误为止未达商定野心的风险   本基金力求将日均追踪偏离度为止在 0.35％以内，年化追踪谬误为止在 4％以内，但 因方向指数编制司法调整或其他要素可能导致追踪谬误越过上述界限，本基金净值进展与 指数价钱走势可能发生较大偏离。   （4）指数编制机构罢手做事的风险   本基金的方向指数由指数编制机构发布并抑止和诊疗，畴前指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的抑止和诊疗，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 责任日内向中国证监会阐述并建议搞定决策，如更换基金方向指数、营救运作边幅，与其 他基金并吞或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金 份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同闭幕。投资东说念主将濒临更 换基金方向指数、营救运作边幅、与其他基金并吞或者闭幕基金合同等风险。      自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至搞定决策详情并引申前，基金抑止东说念主应 按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢黜基金份额握有东说念主利益优先原则维 握基金投资运作，该时间由于方向指数不再更新等原因可能导致指数进展与关联商场进展 存在各异，影响投资收益。      （5）成份股停牌的风险      方向指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风 险： 溢价水平。 取得足额的相宜要求的赎回款项，由此基金抑止东说念主可能选用暂停赎回或减速支付赎回款项 的门径，投资者将濒临无法赎回一齐或部分基金份额的风险。      （6）基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险，主要影响要素包括： 密追踪，野心 ETF 对指数的追踪谬误会影响本基金对方向指数的追踪谬误；      （7）当作 ETF 蚁集基金的关联风险 可能具有与野心 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 接或障碍成为本基金的风险，投资者须细察并顺心野心 ETF 招募通晓书等文献中的风险揭 示内容。 风险。当野心 ETF 发生基金合同商定的特等情况时，本基金可能由野心 ETF 的蚁集基金变 更为告成投资野心 ETF 方向指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更 基金类型所带来的风险。      （8）当作上市基金存在的风险      基金价钱受到供求关系的影响，本基金基金份额商场交游价钱与基金份额净值可能会 出现较大背离，从而告成或障碍地给投资者变成损失；由于上市时间可能因信息显露导致 基金停牌，投资东说念主在停牌时间不成买卖基金，产生风险；同期，可能因上市后交游敌手不 足导致基金流动性风险；另外，当基金份额握有东说念主将份额转向场搪塞易后导致场内的基金 份额或握有东说念主数发火足上市条款时，本基金存在暂停上市或闭幕上市的可能。   （9）本基金可投资股指期货等金融繁衍品。金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决 于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。 投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和法律风险等。由于衍 生品时常具有杠杆效应，价钱波动比喻向器用更为剧烈，有时候比投资方向金钱要承担更 高的风险。况且由于繁衍品订价相配复杂，不稳妥的估值有可能使基金金钱濒临损失风 险。股指期货采纳保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股 价指数眇小的变动就可能会使投资东说念主权益碰到较大损失。股指期货采纳逐日无欠债结算制 度，淌若莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来损失。   （10）本基金可投资金钱援助证券，金钱援助证券是一种债券性质的金融器用。金钱 援助证券的风险主要包括金钱风险及证券化风险。金钱风险源于金钱自身，包括价钱波动 风险、流动性风险等。证券化风险主要进展为信用评级风险、法律风险等。   （11）参与融资及转融通证券出借业务的风险   本基金可参与融资及转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于： 款项的风险； 券用度发风险； 手方失约、业务司法调整、信息本事不成正常运行等风险。   （12）本基金的投资界限包括存托证据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面 临的共同风险外，若本基金投资存托证据的，还将濒临中国存托证据价钱大幅波动甚而出 现较大亏本的风险，以及与中国存托证据刊行机制关联的风险，包括存托证据握有东说念主与境 外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激励的风险；存托凭 证握有东说念主在分成派息、运用表决权等方面的特等安排可能激励的风险；存托契约自动握住 存托证据握有东说念主的风险；因多地上市变成存托证据价钱各异以及波动的风险；存托证据握 有东说念主权益被摊薄的风险；存托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续 信息显露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致 的其他风险。   （13）基金合同自动闭幕的风险      畴前若出现方向指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制款式变动之外的要素 致使方向指数不相宜要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金抑止东说念主将召集基 金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同闭幕。因此，在本基金的运作时间，基金份额握有东说念主濒临基金合同自动闭幕 的风险。 流动性风险终点他风险等。 （二）难题辅导      中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金抑止东说念主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎努力的原则抑止和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事 东说念主。      基金居品贵寓选录信息发生要害变更的，基金抑止东说念主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金抑止东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期顺心基金抑止东说念主发布的相 关临时公告等（本次更新详见 2024 年 12 月 18 日显露的《鹏华基金抑止有限公司对于旗 下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管契约等事项的公告》）。      因《基金合同》而产生的或与《基金合同》忖度的一切争议，如经友好协商未能搞定 的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济买卖仲裁委员会，仲裁方位为北京市，按照 中国国外经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对各方 当事东说念主均有握住力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵寓查询边幅      以下贵寓详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533      （1）基金合同、托管契约、招募通晓书      （2）依期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述      （3）基金份额净值      （4）基金销售机构及忖度边幅      （5）其他难题贵寓 六、其他情况通晓      无。